یکی از بهترین روش‌های پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار‌های مالی، تحلیل تکنیکال است. ابزار‌های زیادی در این تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرند که یکی از آن ها‌اندیکاتور آرون است. موفقیت در بازار‌های مالی مرهون استفاده از تکنیک‌های مختلف و داشتن استراتژی کارآمد است.
اندیکاتورها, الگو‌های تحلیلی بسیار کاربردی در تحلیلی تکنیکال هستند که به شما کمک می‌کنند روند تغییر قیمت‌ها را محاسبه کنید؛ اما این سؤال برای بسیاری از تریدر‌ها پیش می‌آید که اندیکاتور Aroon چیست؟ چگونه باید از این‌اندیکاتور استفاده کرد؟ مزایا و معایب این‌اندیکاتور و فرق آن با سایر اندیکاتورها در چیست؟ در این مطلب به تمامی این سؤالات به صورت دقیق پاسخ خواهیم داد.
اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟
اندیکاتور آرون، یک اسیلاتور است که با اندازه‌گیری کف‌ها و سقف‌های قیمتی نقش مهمی در تشخیص روند و قدرت روند قیمت دارایی دارد. این‌اندیکاتور در سال ۱۹۹۵ توسط دکتر توشر چانده معرفی شد. در واقع مبنای نوسانات این‌اندیکاتور، سقف‌ها و کف‌های قیمتی در کندل‌ها در یک بازه زمانی خاص هستند. این اندیکاتور دو خط اصلی دارد که بین صفر تا صد نوسان می‌کنند. فلسفه‌اندیکاتور Aroon بدین صورت است که در یک روند صعودی، سقف کندل‌ها همواره قیمت بالاتری خواهند داشت. در عوض در روند نزولی، کف کندل‌ها همواره رو به کاهش است.آرون در زبان سانسکریت به معنای شب و روز است. دو خط یا نوسان نما در این‌اندیکاتور مشاهده می‌شوند. یکی از آن‌ها آرون بالا یا Aroon Up و دیگر آرون پایینی یا Aroon Down است. آرون بالایی معمولاً با رنگ‌های نارنجی یا قرمز و آرون پایینی معمولاً با رنگ‌های آبی یا سبز نمایش داده می‌شود.
نحوه تشخیص روند‌اندیکاتور آرون
یکی از مهم‌ترین کاربردهای‌اندیکاتور آرون، نشان دادن روند قیمت هاست. در واقع این‌اندیکاتور به ما نشان می‌دهد که روند قیمت‌ها صعودی است یا نزولی. حال چگونه باید صعودی یا نزولی بودن این روند را تشخیص دهیم؟
- زمانی که خط آرون بالایی در بالای آرون پایینی قرار گیرد، یعنی روند قیمت‌ها حالت صعودی دارد. و برعکس، زمانی که خط آرون پایینی در بالای خط آرون بالایی قرار گیرد، یعنی روند نزولی است.
- تلاقی دو خط آرون بالایی و آرون پایینی با هم نشان دهنده تغییر رفتار‌های قیمتی در بازار‌های مالی است. بعد از این تلاقی معمولاً یک تغییر روند صورت می‌گیرد.
- زمانی که در خط آرون بالایی و آرون پایینی در موازی هم قرار گیرند، یعنی بازار خنثی بوده و قیمت‌ها تثبیت شده‌اند. در چنین شرایطی تریدر‌ها تغییری در وضعیت معاملات خود ایجاد نخواهند کرد.
محاسبه اندیکاتور آرون
برای آنکه بتوانید از‌اندیکاتور آرون بیشترین بهره را ببرید، ابتدا باید نحوه محاسبه آن و استفاده از این اطلاعات را یاد بگیرید. همچنین آشنایی با نحوه کارکرد این‌اندیکاتور به شما کمک می‌کند که بهتر از آن بهره ببرید. اندیکاتور Aroon یک سقف قیمتی را با فاصله ۲۵ کندل با قیمت حاضر در نظر می‌گیرد.
دقت کنید این ۲۵ کندل ثابت است و تغییری نمی‌کند. سقف قیمتی در ۲۵ کندل گذشته از همه آن‌ها بالاتر است. نوسان قیمت بین این سطح‌ها از ۰ تا ۱۰۰ روی نشانگر‌اندیکاتور به شما نمایش داده می‌شود.هر چه قیمت‌های جدید فاصله بیشتری با هم داشته باشند، با اعدادی نزدیک به صفر آن را نشان می‌دهد؛ اما هر چه قیمت‌ها فاصله کمتری داشته باشند، با اعداد نزدیک به صد آن‌ها را نشان خواهد داد.
محاسبه و تفسیر Aroon Up
خط بالایی در‌اندیکاتور آرون تعداد کندل‌هایی است که با سقف قیمتی ۲۵ کندل گذشته فاصله دارد. این فاصله به صورت عددی در بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ به نمایش در خواهد آمد. اگر سقف کندل اخیر با سقف ۲۵ کندل اخیر بیشترین فاصله را داشته باشد عدد ۰ خواهد بود؛ اما اگر این فاصله در کمترین حالت خود باشد عدد ۱۰۰ نشان داده خواهد شد.
زمانی که روند نموداری به صورت صعودی باشد، همواره سقف قیمتی کندل‌ها افزایش پیدا می‌کند. اگر عدد آن به ۱۰۰ برسد، بدین معناست که سقف کندل اخیر با سقف ۲۵ کندل اخیر برابر است. در یک روند صعودی پرقدرت، خط بالایی به دفعات به بالاترین حد خود می‌رسد؛ اما در روند نزولی عکس این قضیه رخ می‌دهد.
خط پایینی در اندیکاتور آرون تعداد کندل‌هایی است که با کف قیمتی ۲۵ کندل گذشته فاصله دارد. این فاصله در اعداد بین ۰ تا ۱۰۰ نشان داده می‌شود. اگر کف کندل اخیر با کف ۲۵ کندل اخیر بیشترین فاصله را داشته باشد عدد ۰ به نمایش در می‌آید؛ اما اگر کف کندل اخیر با کف ۲۵ کندل اخیر دارای کمترین فاصله باشد، عدد ۱۰۰ نشان داده می‌شود.
محاسبه و تفسیر Aroon Down
در روند‌های نزولی، کف قیمت‌ها همواره کاهش پیدا خواهند کرد. به تناسب این کاهش، خط پایینی روند صعودی به خود می‌گیرد تا زمانی که به بالاترین حد خود یعنی عدد ۱۰۰ برسد. در یک روند نزولی پرقدرت همواره شاهد خط پایینی در بالاترین حالت خود هستیم؛ اما این مسأله در روند صعودی، برعکس است.
تعیین قدرت روند در‌اندیکاتور Aroon
یکی از مهم‌ترین مسائلی که هنگام استفاده از‌اندیکاتور آرون پیش می‌آید، تعیین قدرت روند خطوط‌اندیکاتور است. بازه نشان دهنده قدرت روند خطوط، اعداد بین ۰ تا ۱۰۰ هستند. مقادیر نزدیک به ۱۰۰ نشان دهنده روندی قوی و مقادیر نزدیک به عدد ۰ نشان دهنده روند ضعیف هستند.
هر چه خط آرون بالایی، پایین‌تر باشد، روند صعودی ضعیف‌تر و روند نزولی قوی‌تر است؛ اما هر چه خط آرون بالایی، بالاتر باشد، روند صعودی قوی‌تر و روند نزولی ضعیف‌تر است. زمانی که خط آرون بالایی بالاتر از مرز ۷۰ باشد. روند صعودی قوی‌تر و زمانی که آرون پایینی بالاتر از ۷۰ باشد، روند نزولی قوی‌تر است. با این توضیحات می‌توانید بفهمید که قدرت روند خطوط‌اندیکاتور Aroon در چه حالتی است.
سیگنال دهی با اندیکاتور آرون
از محاسبه و تفسیر خطوط‌اندیکاتور آرون که بگذریم، نحوه سیگنال دهی این‌اندیکاتور بسیار مهم است. روش‌های مختلفی برای سیگنال دهی‌اندیکاتور وجود دارند؛ اما متداول‌ترین آن‌ها، روش تلاقی این دو خطوط است.
اگر خط آرون بالایی به صورت صعودی خط دیگر را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد. در واقع این سیگنال به معنی یافتن نقطه مناسب برای ورود به معامله است؛ اما اگر خط آرون پایینی به صورت صعودی خط آرون بالایی را قطع کند سیگنال فروش صادر می‌شود. این سیگنال قطع مناسب خروج از معامله را نشان می‌دهد.
اندیکاتور آرون و‌اندیکاتور DMI چه تفاوتی با هم دارند؟
همان طور که قبلاً اشاره کردیم، اندیکاتور‌های مختلفی در تحلیلی تکنیکال کاربرد دارند که‌اندیکاتور آرون تنها یکی از آن هاست. یکی دیگر از‌اندیکاتور‌های، اندیکاتور DMI است که آن هم مانند آرون دو محور برای نشان دادن روند مثبت و منفی دارد. این محور‌ها به صورت +DI و –DI نمایش داده می‌شوند. اندیکاتور Aroon بر حسب زمان یا تعداد کندل‌ها محاسبات را انجام می‌دهد؛ اما اندیکاتور DMI اصلاً به زمان توجهی ندارد و تنها اختلافات قیمتی را محاسبه خواهد کرد.
تفاوت اندیکاتور آرون با‌اندیکاتور ROC
اندیکاتور آرون با اندیکاتور ROC نیز تفاوت‌هایی دارد. اندیکاتور Aroon به دنبال سقف یا کف قیمتی فاصله زمانی کندل اخیر با ۲۵ کندل اخیر است؛ اما اندیکاتور ROC درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل تعیین می‌کند. در نتیجه در محاسبات خود اصلاً به کف و سقف قیمت‌ها توجهی نخواهد داشت؛ بنابراین تفاوت اصلی این دو در نحوه انجام محاسبات آن هاست.
مزایای اندیکاتور آرون
اندیکاتور Aroon دارای مزایای زیادی نسبت به سایر‌اندیکاتور‌ها است. مهم‌ترین مزایای این ابزار به شرح زیر هستند:
- فضای این‌اندیکاتور ساده بوده و محاسبه و تفسیر آن آسان است.
- می توان هم نوع روند و هم میزان قدرت آن را به راحتی تشخیص داد.
- به راحتی می‌توان سطوح توقف ضرر را با آن تنظیم کرد.
- در بازار‌های پرطرفدار همانند فارکس و ارزهای دیجیتال بسیار کاربردی است.
- می توان در کنار سایر‌اندیکاتور‌ها و ترکیب با آن‌ها از آن استفاده کرد.
- این‌اندیکاتور در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی معروف موجود است.
محدودیت‌های Aroon indicator
اندیکاتور آرون مسلماً در کنار مزایای فوق‌العاده خود، دارای معایب یا محدودیت‌هایی نیز است. قبل از آنکه از این‌اندیکاتور استفاده کنید بهتر است در مورد محدودیت‌های آن نیز بدانید.
- این اندیکاتور به داده‌های گذشته وابسته بوده و از این رو ممکن است باعث تأخیر در تولید سیگنال‌ها شود. در نتیجه برخی از فرصت‌های طلایی ورود به معاملات از دست خواهند رفت.
- این اندیکاتور برای بازار‌های متلاطم و فرعی با روند‌های نوسان دار کاربرد زیادی ندارد.
- این اندیکاتور همانند سایر‌اندیکاتور‌ها ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های نادرست و غیر دقیق صادر کند.
جمع‌بندی
در این مطلب اندیکاتور آرون، نحوه محاسبه و تفسیر خطوط آن و نحوه سیگنال دهی آن را به صورت کامل بررسی کردیم. با این‌اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌توانید به راحتی نقاط مناسب ورود و خروج به معامله را تشخیص دهید. این‌اندیکاتور مزایا و معایب فراوانی دارد و خود به تنهایی یک سیستم جامع برای تعین استراتژی نیست.
سؤالات متداول
- بهترین نقطه ورود یا زمان شروع یک معامله کی است؟
زمانی که خط بالایی به صورت صعودی خط پایینی را قطع کند. در این زمان سیگنال خرید صادر می‌شود.
- در روند صعودی قیمت، خط بالایی چه حالتی دارد؟
در روند صعودی پرقدرت، خط بالایی به دفعات زیاد به بالاترین حد خود می‌رسد.
- آیا دوره پیش فرض ۲۵ کندل قابل تغییر است؟
خیر. این دوره در اندیکاتور Aroon ثابت است و تغییری نمی‌کند.
عالی بود ممنون از ایران ریچ
خواهش میکنم، باعث افتخاره که از مطلب استفاده کردید