آموزش ولوم تریدینگ و ترید به کمک حجم‌ها
آموزش ولوم تریدینگ، در عصر کنونی که بازارهای مالی پر فراز و نشیبی را تجربه می‌کنند، دستیابی به راهبردهای مؤثر و کارآمد در تجارت و سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از برجسته‌ترین این راهبردها، ترید بر پایه حجم معامله یا ولوم تریدینگ است که به عنوان ابزاری توانمند در دستیابی به سود و پیش‌بینی جهت حرکت بازارها شناخته می‌شود. اما آیا می‌دانید معامله‌ی حجمی یا ولوم تریدینگ چیست؟
در این مقاله، ابتدا مفهوم و نقش حجم در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم. سپس، به اهمیت استفاده از حجم معامله به عنوان شاخصی کلیدی برای پیش‌بینی نوسانات قیمت و جهت حرکت بازار می‌پردازیم.
در ادامه، روش‌هایی همچون بررسی تغییرات حجم معامله در بازه‌های زمانی، شناسایی الگوهای حجمی مرتبط با نوسانات قیمت و ارتباط حجم با نوسان بازار را به طور مفصل تشریح می‌کنیم. در پایان، مزایا و محدودیت‌های به‌کارگیری حجم معامله به عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری هوشمندانه در بازارهای مالی را مورد بررسی قرار داده و خوانندگان را برای تجارت آگاهانه‌تر در بازارهای پویای مالی آماده می‌کنیم.
ولوم تریدینگ یا معاملات حجمی چیست؟
معامله موفق مبتنی بر شناسایی جهت حرکت قیمت است. اگرچه قیمت عامل نهایی در تعیین سودآوری است، اما حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احساسات و چگونگی تغییر قیمت باشد. به همین دلیل استفاده از یک استراتژی مناسب ولوم تریدینگ می‌تواند بازی را به نفع شما تغییر دهد.
ولوم تریدینگ یا معامله حجمی، روشی در بازارهای مالی است که بر پایه تحلیل حجم معاملات انجام می‌شود. در بورس و سایر بازارهای مالی، حجم به معنای تعداد کل سهام یا دارایی‌های دست به دست شده است. ولوم تریدینگ اشاره به استفاده از داده‌های حجم برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش بالقوه در بازار دارد که شامل تجزیه و تحلیل حجم معاملات انجام شده و پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت است.
ایده پشت این استراتژی این است که حجم بالا می‌تواند نشانه فشار خرید یا فروش قوی باشد و یکی از دقیق‌ترین راه‌ها برای اندازه‌گیری جریان پول است. در این رویکرد، حجم معاملات در یک دوره زمانی به عنوان شاخص مهمی در تصمیم‌گیری خرید و فروش به کار می‌رود. این استراتژی بر فرضیه حجم به عنوان نشانه تقاضا و عرضه و پیش‌بینی کننده قیمت آتی تکیه دارد. پیش از ادامه بحث پیرامون ولوم تریدینگ، لازم است توضیح دهیم حجم در فارکس چیست؟ چگونه حجم در فارکس محاسبه می‌شود؟ و چه عواملی در معامله با حجم در فارکس باید مدنظر قرار گیرد؟
حجم در فارکس
حجم در بازار فارکس به معنای تعداد کل واحدهای جفت ارز معامله شده در بازه زمانی مشخص است. هرچه تعداد واحدهای معامله شده بیشتر باشد، حجم بالاتر خواهد بود و برعکس.
- حجم بالاتر در یک روند صعودی، نشان‌دهنده روند قوی صعودی است و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد تا سفارشات بلندمدت ثبت کنند.
- حجم بالاتر در یک روند نزولی، نشانه روند قوی نزولی است و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد تا سفارشات کوتاه‌مدت ثبت کنند.
- حجم پایین‌تر در یک روند صعودی، نشان‌دهنده روند ضعیف صعودی و گرایش به برگشت نزولی است و به معامله‌گران سیگنال سفارشات کوتاه‌مدت می‌دهد.
- حجم پایین‌تر در یک روند نزولی، نشانه روند ضعیف نزولی و گرایش به برگشت صعودی است و به معامله‌گران سیگنال سفارشات طولانی‌مدت می‌دهد.
محاسبه حجم در فارکس
حجم در بازار فارکس از طریق شمارش کل تغییرات قیمت به صورت تیک محاسبه می‌شود، زیرا قیمت هر جفت ارز به صورت تیک‌های بالارونده و پایین‌رونده تغییر می‌کند. تیک‌ها به تغییرات کوچک قیمت ارزها در بازار اشاره دارند و به عنوان مقادیر کسری ارزش‌گذاری می‌شوند. تیک‌ها کمترین میزان حرکت صعودی یا نزولی قیمت جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کنند؛ هرچه تیک بالاتر باشد، حجم معاملات بیشتر خواهد بود و برعکس.
انواع مختلف حجم
انواع مختلف حجم در بازار فارکس وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند در استراتژی ولوم تریدینگ مورد تحلیل قرار دهند:
- حجم تیک: اندازه‌گیری تعداد معاملات انجام شده در یک بازه زمانی مشخص
- حجم دلاری: کل ارزش دلاری تمام معاملات انجام شده در یک بازه زمانی
- حجم واقعی: اندازه‌گیری تعداد واقعی سهام معامله شده همان‌طور که توسط صرافی‌ها گزارش شده
- حجم نسبی: مقایسه سطح حجم فعلی با میانگین حجم در یک بازه زمانی
- حجم تعادلی (OBV): شاخص تجمیعی مبتنی بر حجم و قیمت برای اندازه‌گیری فشار خرید و فروش
نحوه استفاده از حجم برای مشاهده روندها
برای استفاده از حجم در شناسایی و تحلیل روندها، معامله‌گران می‌توانند داده‌های حجم را برای شناسایی الگوها و روندها تجزیه و تحلیل کنند. به عنوان مثال، روند صعودی با افزایش حجم طی زمان می‌تواند نشان‌دهنده روند قوی صعودی باشد، در حالی که کاهش حجم ممکن است نشانه‌ای از برگشت احتمالی باشد.
همچنین معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های حجمی همراه با سایر نماگرهای فنی مانند میانگین‌های متحرک و خطوط روند برای تأیید قدرت یک روند استفاده کنند. از شاخص‌های حجم نسبی مثل حجم تعادلی (OBV) و روند حجم-قیمت (VPT) می‌توان برای اندازه‌گیری فشار خرید و فروش و شناسایی تغییر روند یا بریک‌اوت بالقوه بهره برد.
عوامل موثر آموزش ولوم تریدینگ در بازار فارکس
معامله با حجم یا ولوم تریدینگ در بازار فارکس نیازمند در نظر گرفتن چند عامل مهم است:
قدرت روند
قدرت روند یا Trend Strength یکی از مهمترین عواملی است که باید معامله گران در نظر بگیرند.
هرچقدر روند صعودی یا نزولی پیوسته‌تر و طولانی‌تر باشد، نشان‌دهنده قدرت بیشتر آن روند است. یک روند قوی صعودی به معنای وجود تقاضای فزاینده و علاقه خریداران برای ورود به بازار است.
در مقابل یک روند نزولی پرقدرت نشانه‌ی عرضه بالا و فشار فروشندگان برای خروج از بازار است.
بنابراین شناسایی قدرت روند بسیار حائز اهمیت است و معامله‌گران باید به آن توجه کنند تا موقعیت‌های مناسب‌تری را شناسایی نمایند.
تغییر روند قیمت
تغییر روند قیمت یا Price Reversal یکی از مهمترین سیگنال‌های تکنیکال در بازار است که نباید نادیده گرفته شود.
هنگامی که پس از یک روند طولانی صعودی یا نزولی، قیمت به طور ناگهانی مسیر مخالف حرکت قبلی را در پیش می‌گیرد، احتمال زیادی وجود دارد که روند قبلی در حال وارونه شدن باشد.
به ویژه اگر این تغییر جهت با حجم معاملاتی بالا همراه باشد، قدرت سیگنال تغییر روند افزایش می‌یابد.
پس توصیه می‌شود معامله‌گران در صورت مشاهده چنین الگویی، احتمال تغییر روند را مد نظر قرار دهند.
نشان صعودی در آموزش ولوم تریدینگ
نشانه‌های صعودی یا Bullish Signs در تحلیل تکنیکال بسیار حائز اهمیت هستند.
زمانی که نشانه‌هایی مبنی بر فشار خرید بالا مشاهده می‌شود، به این معناست که تقاضا برای خرید دارایی در حال افزایش است.
نشانه‌های صعودی شامل مواردی چون:
- قیمت بالاتر از میانگین متحرک
- شکستن مقاومت
- تشکیل شمع های بلند سبز
- افزایش حجم معاملات
این نشانه‌ها بیانگر روند صعودی قوی در آینده نزدیک هستند. بنابراین توجه به آن‌ها برای معامله گران حائز اهمیت است.
Breakoutهای کاذب
بریک‌اوت‌های کاذب یا False Breakouts از جمله مواردی هستند که معامله گران باید به آن‌ها توجه کنند تا فریب نخورند.
هنگامی که قیمت از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور می‌کند اما بلافاصله بازمی‌گردد، در صورتی که حجم معاملات پایین باشد، احتمال زیادی دارد که این شکست کاذب باشد.
پس بهتر است معامله‌گران موقعیت خود را حفظ کنند و منتظر شکست واقعی همراه با حجم بالا بمانند. تشخیص بریک‌اوت‌های کاذب با توجه به حجم، بسیار مهم است.
تاریخچه حجم معاملات
بررسی تاریخچه حجم معاملات یا Volume History برای پیش‌بینی روند آتی بازار بسیار مفید است.
مقایسه حجم فعلی با حجم معاملات گذشته می‌تواند نشان‌دهنده تغییر رفتار خریداران و فروشندگان باشد. اگر حجم اخیر بالاتر از گذشته باشد، نشانه‌ی علاقه‌ی بیشتر به معامله است و برعکس.
پس توصیه می‌شود حجم فعلی را با دوره‌های زمانی مختلف گذشته مقایسه کرد تا روند آینده بهتر پیش‌بینی شود. استفاده از تاریخچه حجم، کلید موفقیت در معاملات است.
مزایای ولوم تریدینگ
مزایای استفاده از حجم معاملات در تریدینگ عبارتند از:
- تحلیل دقیق‌تر بازار و شناسایی فرصت‌های بالقوه خرید و فروش؛ حجم به عنوان شاخصی قوی از تقاضا و عرضه
- شناسایی روندها، مومنتوم‌ها و احتمال شکست؛ حجم بالا با روند نشان‌دهنده ادامه روند است
- تأیید یا رد سایر الگوها و شاخص‌های فنی؛ حجم بالا الگو را تأیید می‌کند
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت؛ حجم بالا نشان‌دهنده اهمیت سطح است
- اندازه‌گیری قدرت یک حرکت؛ حجم بالا با حرکت نشان‌دهنده قدرت آن است
- افزایش دقت معاملات؛ حجم به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند
- درک بهتر احساسات بازار؛ حجم نشان‌دهنده تغییر احساسات است
روش‌های تحلیل حجم شامل بررسی الگوها و روندها و استفاده از شاخص‌هایی مانند OBV، A/D، CMF و MFI است که به شناسایی روند و پیش‌بینی تغییرات کمک می‌کنند.
استراتژی‌های آموزش ولوم تریدینگ
برای اجرای موفق استراتژی‌های معاملات حجمی، تریدرها می‌توانند از روش‌های مختلفی استفاده کنند. ابتدا آن‌ها می‌توانند الگوهای حجم معاملات مانند افزایش یا کاهش حجم را در طول زمان شناسایی کنند تا بتوانند فشارهای خرید و فروش در بازار را تشخیص دهند. همچنین، اضافه کردن شاخص‌های حجم به استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند به افزایش موفقیت آن‌ها کمک کند. علاوه بر این، تریدرها می‌توانند از شاخص‌های حجم برای تحلیل قدرت نسبی حرکت‌ها استفاده کنند که برای استراتژی‌های شکست و معکوس روند مفید است. تجزیه و تحلیل داده‌های حجم تاریخی برای شناسایی الگوها و روندها نیز حائز اهمیت است. همچنین استفاده از شاخص‌هایی مانند OBV، A/D و MFI برای ردیابی حرکت قیمت و تشخیص واگرایی می‌تواند مؤثر باشد. در نهایت، ترکیب شاخص‌های حجم با سایر شاخص‌های فنی، کلید اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های معاملات حجمی است.
می‌توان استراتژی‌های ولوم تریدینگ را به 5 دسته تقسیم کرد:
معامله در محدوده معاملاتی یا Trading in a Range
استراتژی معامله در محدوده قیمتی یا تریدینگ رنج یکی از روش‌های ولوم تریدینگ است که در بازارهایی با نوسانات نامنظم و حرکت در یک محدوده قیمتی مشخص مؤثر است.
در این روش، تریدرها به صورت متناوب در بازه‌های قیمتی مشخصی خرید و فروش انجام می‌دهند. از تحلیل‌های فنی مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت، الگوهای قیمتی و شاخص‌های حجمی همچون میانگین متحرک و OBV می‌توان برای تأیید تصمیمات معاملاتی استفاده کرد. این استراتژی زمانی کاربرد دارد که بازار در یک محدوده قیمتی گیر افتاده و از آن خارج نمی‌شود.
استراتژی معامله در محدوده قیمتی نشان‌دهنده بازار غیرفعال و تعادل عرضه و تقاضاست. در این حالت:
- معامله‌گر انتظار ندارد وضعیت به سرعت تغییر کند و بر اساس سطوح حمایت و مقاومت نشان داده شده در نمودار معامله می‌کند.
- خرید از سطح حمایت (مرز پایین محدوده) با هدف سودگیری در سطح مقاومت انجام می‌شود.
- فروش در سطح مقاومت (مرز بالای محدوده) با هدف سودگیری در سطح حمایت انجام می‌شود.
- معامله‌گر منتظر تغییر چشمگیر وضعیت نیست و بر پایه سطوح نشان داده شده در نمودار معامله می‌کند.
معامله یک Breakout کاذب
استراتژی معامله بریک‌آوت کاذب یکی دیگر از روش‌های ولوم تریدینگ است که بر پایه تشخیص بریک‌آوت‌های کاذب در بازار عمل می‌کند.
زمانی که قیمت به طور ناگهانی یک سطح مقاومت یا پشتیبانی را می‌شکند ولی بلافاصله برمی‌گردد، تریدرها سعی می‌کنند این شکست کاذب را تشخیص دهند و وارد معامله شوند.
ابزارهایی مانند تشخیص الگوهای قیمتی، شاخص‌های حجمی همچون OBV و ترکیب این استراتژی با شاخص‌های فنی دیگر به شناسایی بریک‌آوت‌های کاذب و معامله موفق در این شرایط کمک می‌کند.
معامله در یک شکست قیمتی
استراتژی معامله در شکست قیمتی یا بریک‌آوت یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های ولوم تریدینگ است که برای تشخیص شروع حرکات قوی قیمت استفاده می‌شود.
در این روش، تریدرها منتظر لحظه‌ای هستند که قیمت یک سطح مقاومت یا حمایت را می‌شکند و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. از ابزارهایی مثل الگوهای قیمتی، شاخص‌های حجمی مانند OBV و سایر شاخص‌های فنی برای تأیید تصمیم‌گیری در این استراتژی استفاده می‌شود. این نوع معامله بر مبنای شکست قیمتی یا بریک‌آوت شناخته می‌شود.
معامله در بازگشت روند
استراتژی معامله در بازگشت روند یکی دیگر از روش‌های آموزش ولوم تریدینگ است که در بازارهای در حال حرکت در یک روند اصلی مناسب است.
در این روش، تریدرها منتظر لحظه‌ای هستند که قیمت پس از حرکت در یک روند اصلی، به طور موقت به سمت مقاومت یا حمایت برمی‌گردد و سپس دوباره به سمت روند اصلی حرکت می‌کند.
این نوع معامله بر مبنای بازگشت قیمت به روند اصلی پس از یک بازگشت موقتی شناخته می‌شود و در بازارهای روندی مناسب است.
معامله در خلاف یک روند
استراتژی معامله مخالف روند یا علیه روند، آخرین نوع استراتژی ولوم تریدینگ است که در آن تریدرها در خلاف جهت روند اصلی بازار حرکت می‌کنند.
در این روش، تریدرها به دنبال لحظاتی هستند که بازار برخلاف روند اصلی به سمت معکوس حرکت می‌کند. این استراتژی نیازمند توجه ویژه و تأیید تکنیکال قبل از ورود معامله مخالف روند است.
به طور خلاصه، پنج نوع استراتژی ولوم تریدینگ عبارتند از: معامله در محدوده، بریک‌آوت کاذب، شکست قیمتی، بازگشت روند و معامله مخالف روند.
مدیریت ریسک در آموزش ولوم تریدینگ
مدیریت ریسک بخش مهمی از معاملات حجمی است و شامل موارد زیر می‌شود:
- استفاده از دستورات استاپ لاس یا حد ضرر برای بستن خودکار معامله در صورت زیان و محدود کردن آن
- تنظیم اندازه موقعیت برای کنترل میزان ریسک در هر معامله
- تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و جلوگیری از قرار گرفتن همه سرمایه در یک معامله
- آگاهی از ریسک‌های بالقوه مرتبط با معامله و استراتژی‌های مدیریت آن‌ها
- پیروی از مدیریت پول و تنظیم درصد ریسک بر اساس سرمایه
به‌طور کلی، مدیریت ریسک از طریق تنظیمات استاپ لاس، اندازه‌گذاری صحیح موقعیت و تنوع‌بخشی صورت می‌گیرد.
شش اشتباه رایج در آموزش ولوم تریدینگ
- تکیه بیش از حد بر حجم بدون توجه به الگوها و روندهای قیمتی
- عدم توجه به بافت و شرایط کلی بازار و عوامل خارجی مؤثر
- عدم توجه به سایر شاخص‌ها و تحلیل‌های فنی مرتبط
- عدم به‌روزرسانی استراتژی بر اساس شرایط بازار
- نبود برنامه مدیریت ریسک جامع و مشخص
- عدم تنوع‌بخشی به پرتفوی و سرمایه‌گذاری‌ها
به‌طور خلاصه، ترید بر اساس حجم باید همراه با تحلیل كامل بازار، مدیریت ریسك و تنوع‌بخشی باشد تا از اشتباهات رایج جلوگیری شود.
نحوه شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از حجم
شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از حجم یکی از مهمترین بخش‌های ولوم تریدینگ است. تریدرها می‌توانند با شناسایی نوسانات و تغییرات ناگهانی حجم، به تشخیص تغییر فشار خرید و فروش و احتمال برعکس شدن روند بپردازند. همچنین استفاده از شاخص‌های حجمی مانند OBV و VPT برای اندازه‌گیری فشار خرید و فروش بسیار مفید است.
علاوه بر این، تشخیص الگوهای توزیع و انباشت سهام توسط بازیگران مهم بازار نیز می‌تواند فرصت‌های جدیدی را نمایان سازد. در نهایت، تطبیق حجم و قیمت و شناسایی عدم تطابق‌های بالقوه آن‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است. با ترکیب این تکنیک‌ها، تریدرها می‌توانند بهترین فرصت‌ها را شناسایی کنند.
ایجاد برنامه معاملاتی مبتنی بر حجم
برای ایجاد برنامه‌ای موفق بر پایه حجم، مراحل زیر ضروری است:
- شناسایی بازارها و دارایی‌های مورد نظر برای معامله
- تحلیل داده‌های تاریخی حجم برای شناسایی الگوها و روندها
- استفاده از شاخص‌های فنی مبتنی بر حجم مانند OBV و میانگین متحرک حجم
- تعیین معیارهای دقیق ورود به معامله مبتنی بر حجم
- داشتن راهبرد مدیریت ریسک شامل حد ضرر، سایزگذاری موقعیت و اهداف سود
- بک‌تست استراتژی قبل از اجرا در بازار واقعی
- نظارت مستمر و تنظیم استراتژی در صورت نیاز
به‌طور خلاصه، تحلیل، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک و آزمون استراتژی، کلید موفقیت در برنامه‌ریزی معاملاتی بر پایه حجم است.
جمع بندی
آموزش ولوم تریدینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های کلیدی در بازارهای مالی، می‌تواند ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازار و شناسایی فرصت‌های معاملاتی باشد. این روش با تمرکز بر حجم معاملات، نشانه‌های ارزشمندی در مورد تغییرات قیمت و روند بازار به تریدرها می‌دهد.
تریدرها با بررسی الگوها و تغییرات حجم معاملات می‌توانند رفتار خرید و فروش و زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات را بهتر تشخیص دهند. اما علاوه بر توجه به حجم، ترکیب آن با سایر شاخص‌ها و رعایت اصول مدیریت ریسک، بک‌تست و نظارت بر استراتژی نیز حائز اهمیت است تا ولوم تریدینگ به صورتی اثربخش مورد استفاده قرار گیرد.
