اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

اگر شما هم به فکر کسب درآمد از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال هستید برای شروع نیاز به آموزش اندیکاتورهای تحلیلی دارید و اولین قدمی که پیش روی شما قرار می گیرد اندیکاتور مووینگ اوریج است. میانگین متحرک MA یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می باشد. به علت ماهیت و ساختار ساده ای که دارد در بسیاری از اسیلاتور های تکنیکی و ادامه دهنده روند کاربرد به سزایی دارد. موضوع درباره این اندیکاتور به قدری مهم است که در سایر اندیکاتور ها نیز از مووینگ اوریج استفاده می شود برای آشنایی بیشتر و نحوه استفاده از این ابزار پرکاربرد در این مقاله با من همراه باشید.

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک از نامش پیداست که میانگینی است از چند داده که معمولا این داده ها همان قیمت پایانی روزانه است. به عنوان مثال اگر مووینگ اوریج قیمت های پایانی 10 باشد به این معناست که قیمت های بسته شدن در 10 روز کاری را با هم جمع کنیم و سپس تقسیم بر 10 کنیم.مفهوم کلمه “متحرک” به این معناست که میان فقط در 10 روز آخر محاسبات لحاظ شده است.

عملکرد میانگین متحرک Moving average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می شود و هدف از استفاده آن یافتن اخطارهای شروع روند جدید یا پایان روندهای قدیم و بازگشتی بودن آن هاست. اکثر اوقات میانگین متحرک به شکل ظاهری خط خمیده دیده می شود و هرچه عدد میانگین بیشتر باشد خمیدگی آن کمتر است.

به همین خاطر است که میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتیاط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد.با کم کردن دوره زمانی میانگین این تاخیر زمانی هم کم می شود اما هیچ وقت حذف نخواهد شد.

چه قیمتی برای محاسبه میانگین متحرک مناسب است؟

اکثر معامله گران همواره برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی استفاده می کنند اما بعضی معامله گران ترجیح می دهند از سایر قیمت ها نیز استفاده کنند به عنوان مثال از نقطه میانی قیمت که حاصل جمع high و low تقسیم بر دو می باشد. بعضی ها هم ممکن از برای هر یک از قیمت های close high low یک میانگین لحاظ کنند. در نهایت رایج ترین نوع قیمت قیمت بسته شدن یا همان close برای محاسبه میانگین متحرک می باشد.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده SMA یا Simple moving avarage

متداول ترین نوع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می باشد. در بین معامله گران از محبوبیت خاصی برخوردار است به این دلیل که در محاسبه این ابزار تنها دوره زمانی خاصی لحاظ می شود(برای مثال 10 روز آخر کاری) و در محاسبات ارزش و وزن یکسانی به روزهای مختلف داده می شود.

میانگین متحرک خطی وزنی Weighted linear moving average

به منظور رفع مشکل وزن یکسان روزها، معامله گران از میان متحرک وزنی را ابداع کردند. درمحاسبه این میانگین قیمت روز دهم باید در عدد 10 ضرب شود، نهمین روز در عدد 9، هشتمین روز در عدد 8، هفتمین روز در عدد 7 و الی آخر.

با این روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت آخرین روز اختصاص دارد و سپس حاصل بدست آمده باید تقسیم بر حاصل جمع ضرایب شود. برای میانگین ده روزه عدد که حاصل جمع آن 1+2+3+ ….+8+9+10 می باشد.

البته EMA پاسخی برای این انتقاد که میانگین متحرک فقط دوره زمانی خاصی را دربر می گیرد در خود ندارد.

میانگین متحرک نمایی EMA

این میانگین هر دو مشکلی که میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک خطی وزنی را حل می کند. البته در نظر بگیرید میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد و به خودی خود نوعی میانگین متحرک خطی وزنی می باشد. با این وجود در محاسبه EMA قیمت های قدیمی تر وزن کمتری دارند ولی تاثیر تمام قیمت های دوره مربوط را شامل می شوند.

همچنین به تریدر اجازه می دهد تا با تغییر ضرایب وزن بیشتر ویا کمتری را به قیمت های جدید بدهد. که این کار با تعیین درصد وزنی برای قیمت آخرین روز شکل می گیرد. محاسبات آن نسبت به سایر میانگین ها نسبتا پیچیده است ولی مشکلات قبلی را کامل حل می کند.

میانگین متحرک به عنوان خط حمایت یا مقاومت

بسیاری از معامله گران بازارهای مالی مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال از میانگین متحرک به جای خط حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. این نوع حمایت یا مقاومت نوعی حمایت و مقاومت داینامیک شناخته می شود.

در تصویر بالا میانگین متحرکی برای نمودار رسم شده است. به صورتی که مشاهده می کنید در ناحیه فلش سبز رنگ این میانگین متحرک در نقش خط حمایت داینامیک را بازی می کند و اجازه نمی دهد ارز به زیر خط میانگین متحرک سقوط کند.

هم چنین قسمت فلش قرمز میانگین متحرک نقش مقاومت داینامیک را اجرا کرده است و واضح است هنگامی که خط مقاومت در کندل های پایانی خود شکسته است رو به صعود پیدا کرده است که خیلی از معامله گران آن را به نوعی سیگنال خرید ارزیابی می کنند.

سوالات متداول درباره مووینگ اورج