هیت مپ تریدینگ و ترید با دیتای حرفه‌ای

هیت مپ تریدینگ، نقشه‌های حرارتی ابزار بسیار کارآمدی برای تریدرها و تحلیلگران بازار هستند زیرا الگوها و روندها را به شکل بصری نشان می‌دهند. نقشه حرارتی نمایش دوبعدی داده‌ها با استفاده از رنگ است. رنگ‌های گرم‌تر نشان‌دهنده مقادیر بالاتر و رنگ‌های سردتر نشان‌دهنده مقادیر پایین‌تر هستند.

نقشه‌های حرارتی می‌توانند الگوهای قیمتی، حجم معاملات، نقاط ورود و خروج نهادی‌ها و رفتار سایر شرکت‌کنندگان بازار را نشان دهند. با مشاهده نقشه‌های حرارتی دیتای بازار، تریدرها می‌توانند تصمیم‌گیری‌های بهتر و سودآورتری داشته باشند. پیشنهاد می‌شود حتماً از این ابزار قدرتمند در تحلیل‌های تکنیکال استفاده کنید. در ادامه این مقاله به بررسی هیت مپ تریدینگ و ترید با دیتای حرفه‌ای می‌پردازیم. همراه ما باشید.

هیت مپ (Heat Map) چیست؟

هیت مپ (Heat Map) یا نقشه حرارتی، روشی برای نمایش بصری داده‌ها به صورت گرافیکی و با استفاده از رنگ است. ویژگی اصلی هیت مپ، نمایش داده‌های پیچیده به شکلی ساده و قابل درک در یک نگاه است.

از طریق هیت مپ می‌توان روندها، الگوها و همبستگی‌های موجود در داده‌ها را مشاهده کرد. همچنین با استفاده از رنگ‌های متفاوت، مقادیر بالا و پایین داده‌ها از هم تفکیک می‌شوند.

هیت مپ در حوزه‌های علمی گوناگونی همچون پزشکی، مهندسی، آمار و … کاربرد دارد. ترسیم هیت مپ می‌تواند به صورت دستی یا با استفاده از نرم‌افزارهای گرافیکی انجام شود.

استفاده از هیت مپ باعث می‌شود درک بهتری از داده‌های پیچیده حاصل شود. همچنین مقایسه داده‌های مکانی یا زمانی مختلف را آسان می‌کند.

هیت مپ ابزار مفیدی برای تحلیل رفتار کاربران در وب‌سایت‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین محسوب می‌شود. هیت مپ با نمایش واکنش کاربران به صفحات مختلف سایت به صورت تصویری، به شناسایی الگوهای رفتاری کاربران کمک می‌کند.

استفاده از هیت مپ باعث می‌شود بخش‌های پربازدید و کم‌بازدید سایت مشخص شود. همچنین مسیر حرکت کاربران در وب‌سایت قابل ردیابی است. به این ترتیب نقاط جذاب و غیرجذاب برای کاربران معلوم می‌گردد.

هیت مپ تریدینگ

نقشه‌های حرارتی به عنوان ابزاری کاربردی در تجزیه و تحلیل آماری، از اوایل قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت و به مرور زمان در حوزه‌های متنوعی همچون پزشکی، بازاریابی، مهندسی و تحقیقات، رشد و توسعه یافت.

نقشه حرارتی، نمایشی بصری از دستورات محدودکننده‌ای است که در دفتر سفارشات ثبت می‌شود. در سمت راست محور زمانی عمودی، دفتر سفارشات فعلی و در سمت چپ، دفتر سفارشات گذشته قرار دارد. این اطلاعات به صورت نقشه‌ای رنگی ثبت و ضبط می‌گردد.

نقشه‌های حرارتی ابزاری بسیار سودمند محسوب می‌شوند، چراکه می‌توانند دید کلی و جامعی از یک موضوع را در یک نگاه ارائه دهند. در مقابل، نمودارها و جداول نیازمند تفسیر و بررسی عمیق‌تری هستند؛ اما نقشه‌های حرارتی، ابزارهایی برای نمایش مستقیم داده‌ها به شمار می‌روند که تفسیر ساده‌تری دارند.

رابط کاربری هیت مپ تریدینگ

هیت مپ تریدینگ برای مصرف‌کنندگان قابل استفاده‌تر و دوستانه‌تر هستند، به ویژه برای افرادی که عادت به مطالعهٔ حجم زیادی از داده‌ها ندارند. زیرا نقشه‌های حرارتی از لحاظ بصری، نسبت به قالب‌های سنتی داده، قابل دسترسی‌تر می‌باشند.

چنانچه شما یک اسکالپر هستید و به اطلاعات دقیق در خصوص اسپرد فعلی (بهترین نرخ خرید و فروش) یا نقدشوندگی بازار (دفتر سفارش محدود(Limit Order Book)) نیاز دارید، توصیه می‌کنیم از ویژگی نقشه حرارتی نرم‌افزار بوک‌مپ استفاده نمایید. زیرا این نقشه حرارتی علاوه بر نمایش دقیق و لحظه‌ای اسپرد، بینش قدرتمندی راجع به ردپای سایر تریدرها، نمودار حجم و عمق بازار به شما ارائه می‌دهد.

نقش بوک مپ در هیت مپ تریدینگ

بوک مپ با ثبت لحظه‌ای عکس‌هایی از دفتر سفارشات مرکزی یا COB (Central Order Book)، داده‌های مربوط به دفتر سفارشات تاریخی (Historical Order Book) را جمع‌آوری، ذخیره و ترسیم می‌کند. افزودن بعد زمان به این ویژگی دفتر سفارش، ابزاری بسیار قدرتمند در اختیار شما قرار می‌دهد که امکان مشاهده چگونگی واکنش سفارش‌های بازار در لبه‌های قیمتی مهم را فراهم می‌آورد.

در این تصویر تعداد زیادی سفارش خرید محدود با قیمت 2741.50 (خط نارنجی رنگ) قابل مشاهده است. خط قرمز رنگ و نقطه‌چین “بهترین نرخ پیشنهاد فروش (ASK)” است که نشان‌دهنده کمترین قیمت سفارش فروش است. خط سبز رنگ و نقطه‌چین نیز “بهترین نرخ پیشنهاد خرید (BID)” می‌باشد که بیانگر بالاترین قیمت سفارش خرید است.

با توجه به این تصویر، پشتیبانی در سطح قیمتی 2741.50 قابل مشاهده است. همچنین تعداد زیادی سفارش فروش محدود در قیمت 2745 وجود دارد که با خط زرد رنگ در آن سطح نمایش داده می‌شود. این نشان می‌دهد که اگر بهترین نرخ پیشنهاد خرید و فروش به 2745 افزایش یابد، می‌توان انتظار مقاومت در این سطح را داشت.

فرار از اسپرد

نکته مهم برای اسکالپرها این است که بتوانند از اسپرد فرار کنند. در Bookmap هیچ محدودیتی برای بزرگنمایی وجود ندارد. معامله‌گران می‌توانند بازار را در بازه‌های زمانی مختلف تا سطح نانوثانیه تجزیه و تحلیل کنند (هرچند در عمل ضروری نیست) و با این کار می‌توانند از طریق ساختارهای ریز بازار، معاملات قوی‌تری انجام دهند.

 در ادامه نمونه ای از نمای با وضوح بالاتر آورده شده است:

این تصویر نمای نزدیکی از بهترین نرخ درخواست فروش (خط قرمز) و بهترین نرخ پیشنهاد خرید (خط سبز) ارائه می‌دهد. قیمت آخرین معامله انجام شده با یک مستطیل در سمت راست صفحه نمایش داده شده است. در این مورد، آخرین معامله انجام شده، سفارش فروش بازار به قیمت 2740.25 دلار بوده است. این معامله در بهترین نرخ پیشنهاد خرید (بالاترین قیمت سفارش خرید) انجام شده است.

حباب‌های نمایش داده شده، حجم سفارشات بازار را به نمایش می‌گذارند. حباب سبز نشان‌دهنده این است که خرید در بازار به میزان قابل توجهی بیشتر از فروش بازار بوده است. حباب قرمز به معنای عکس آن است، یعنی فروش در بازار به طور چشمگیری بیشتر از خرید در بازار بوده است. حبابی که تا حدودی قرمز یا سبز است، نشان می‌دهد که نسبت فروش و خرید در بازار متعادل‌تری داشته‌ایم.

معامله‌گران بزرگ

توجه داشته باشید یکی دیگر از مزایای قابل توجه نقشه حرارتی، شناسایی معامله‌گران بزرگ یا همان «Big Boys» بازار است. معامله‌گران بزرگ معمولاً نفوذ بیشتری نسبت به معامله‌گران کوچک در بازار دارند. از یک طرف می‌توانند با استفاده از وزن خود، بازار را در جهت دلخواه حرکت دهند.

از سوی دیگر، معامله‌گران بزرگ به دلیل محدودیت‌های نقدینگی و چالش‌های اجرا و مدیریت سفارشات بزرگ، سعی می‌کنند فعالیت خود را پنهان نگه دارند، تا این واقعیت را پنهان کنند که این فعالیت متعلق به یک معامله‌گر بزرگ است. آنها می‌خواهند فعالیت خود را به گونه‌ای تقسیم و پخش کنند که قابل شناسایی نباشد.

یکی از تکنیک‌هایی که معامله‌گران بزرگ برای پنهان کردن فعالیت خود به کار می‌برند، تقسیم سفارش‌های بزرگ به سفارش‌های کوچک‌تر و قرار دادن آن‌ها یکی یکی است. برای اینکه کار را برای سایر ربات‌ها سخت‌تر کنند، «نویز» را به صورت اندازه‌های نامساوی سفارش‌های کوچک‌تر و فواصل زمانی نامساوی بین آن‌ها اضافه می‌کنند. این روشی مؤثر در برابر سایر ربات‌هاست که چشم انسان می‌تواند با یک نگاه آن را تشخیص دهد.

اطلاعات لازم در خصوص هیت مپ تریدینگ

نقشه حرارتی یا هیت مپ یک “سیستم معاملاتی” نیست. این نقشه به شما نمی‌گوید چه زمانی باید خرید یا فروش کرد. نقشه حرارتی صرفاً اطلاعات دقیقی در مورد آنچه فعالان بازار انجام می‌دهند، ارائه می‌دهد.

در نظر داشته باشید اطلاعات نادرست منجر به معاملات بد می‌شود. نقشه حرارتی Bookmap می‌تواند به شما امکان دهد این مشکل را برطرف کرده و تریدینگ سودآورتری داشته باشید.

یک قیاس خوب برای ترید با Bookmap، بازی‌های چندنفره آنلاین است که می‌توانید به رفتار بازیکنان دیگر توجه کنید. می‌توانید ببینید که هر بازیکن در شرایط مختلف چه واکنشی نشان می‌دهد. هرچند هنوز احتمال دارد دلیل بازی کردن یا نکردن یک بازیکن را اشتباه تفسیر کنید، اما حداقل اطلاعات بیشتری در مورد نحوه بازی خود دارید.

نقشه حرارتی داده‌های واقعی و غیرتجمعی از عمق بازار را با دقتی حداکثر تا وضوح پیکسلی نمایشگرتان نشان می‌دهد. این به شما اجازه می‌دهد ببینید بازیکنان دیگر چه می‌کنند. این دید بهتر از ندیدن آن است.

بنابراین می‌توان از نقشه حرارتی در معاملات استفاده کرد. با تجسم نقدینگی، نقشه حرارتی به معامله‌گر اجازه می‌دهد همان اطلاعاتی را که الگوریتم‌های معاملاتی رباتیک به آن دسترسی دارند به دست آورد، اما با مزیت اضافه دید بصری و درک انسانی.

همانند هر ابزار دیگری در تریدینگ، نقشه حرارتی موفقیت را تضمین نمی‌کند؛ اما ابزاری عالی برای کسب مزیت نسبت به سایر معامله‌گرانی است که از آن بی‌بهره‌اند.

جمع بندی

نقشه حرارتی یا هیت‌مپ ابزاری قدرتمند برای تجسم و تحلیل داده‌های عمق بازار است. این نقشه با نمایش بصری نقدینگی، امکان درک سریع الگوها و روندهایی که در عمق بازار رخ می‌دهد را فراهم می‌کند. هیت‌ مپ می‌تواند به شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت، حجم معاملات، فعالیت معامله‌گران بزرگ و ردیابی الگوهای معاملاتی کمک کند. هرچند این نقشه صرفاً یک ابزار است و موفقیت را تضمین نمی‌کند، اما می‌تواند مزیت رقابتی مهمی برای معامله‌گرانی باشد که از آن استفاده می‌کنند. در نهایت، هیت‌مپ اطلاعاتی فراهم می‌کند که چشم انسان می‌تواند بهتر از الگوریتم‌ها آن را تفسیر کند.