اندیکاتور CCI (آموزش جامع + نحوه‌ی استفاده)

همانطور که می‌دانید، یک معامله‌گر حرفه‌ای همواره تلاش می‌کند تا از تمام ابزارهای موجود در بازارهای مالی برای یک معامله‌ی موفق استفاده کند. در بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتورها یا نوسان‌گیرها به عنوان پرکاربردترین ابزارها مورد استقبال معامله‌کننده‌ها قرار گرفته‌اند. نقش مهمی که اندیکاتورها در تحلیل نوسانات ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، باعث شده است تا بسیاری از تریدرها به دنبال روش‌های یادگیری آنها باشند. یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و کاربردی، اندیکاتور CCI است که قصد داریم در این مقاله آن را به طور کامل برای شما آموزش دهیم.

اندیکاتور CCI یا Commodity Chanel Indicator (نشانگر کانال کالا) یکی از اسیلاتورهای پرکاربرد است. از این اسیلاتور در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. همانطور که می‌دانید، در اسیلاتورها دو محدوده تعریف شده است که نوسانات قیمت بین این دو سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد.  با ما همراه باشید تا با این نوسانگیر بسیار مفید و کاربردی آشنا شوید.

تعریف کلی اندیکاتور CCI

برای آشنایی با اندیکاتور CCI،  باید از ابداع‌کننده‌ی آن، یعنی آقای “لمبرت” شروع کنیم. لمبرت، تاجری ماهر و شناخته‌شده بود که موفق شد برای نخستین بار از مفهوم بسیار ارزشمند نوسانگیر در تحلیل‌های خود استفاده کند. او توانست با استفاده از اندیکاتور CCI مبادلات تجاری خود را به درستی تحلیل کند. برای این‌کار، او دو سطح بالا و پایین را برای نوسانات منحنی اندیکاتور تعریف کرد. سپس، حرکت اندیکاتور بین این دو خط را که بر اساس حرکت قیمت بود، مورد بررسی قرار می‌داد.

این ویژگی یعنی داشتن دو محدوده برای اندیکاتور در برخی دیگر از اندیکاتورها مثل اندیکاتور استوکاستیک قابل مشاهده است. وجود سطوح مشخص باعث می‌شود که تریدر بتواند نوسانات قیمت را تحلیل کند. در اندیکاتور CCI نیز این ویژگی باعث می‌شود تا تریدر بتواند افزایشی یا کاهشی بودن روند را شناسایی کرده و به نقاط بازگشت دست پیدا کند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که برای اندیکاتور ‌CCI ذکر کرده اند، نشان دادن قدرت روند تغییر قیمت است. یعنی شما با این اندیکاتور می‌توانید بفهمید که تغییر قیمت تا کجا و چقدر ممکن است ادامه پیدا کند؟ از طرفی این اندیکاتور، مومنتوم قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد. این یعنی شتاب روند قیمت، مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، معامله‌کنندگانی که از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند، به بالا و پایین شدن نوسانات دقت نمی‌کنند، بلکه تمرکز آنها بر روی سرعت و شتاب تغییر قیمت است.

کاربرد اندیکاتور CCI

این اندیکاتور همچون سایر اندیکاتورها، تریدر را از زمان مناسب معامله مطلع می‌کند. از طرفی اگر در بازار یکی از ارزهای دیجیتال، با قیمتی نامتعارف خریدوفروش شود، اندیکاتور CCI سیگنال می‌دهد. قیمت نامتعارف یعنی قیمتی که برابر با ارزش واقعی دارایی موردنظر نیست‌.‌‌‌‌  

این ویژگی یکی از مزیت‌های مهم این اندیکاتور است. چراکه با کمک آن، تریدر می‌تواند در عالی‌ترین زمان، معامله کند. به عبارت دیگر تریدر می‌تواند زمانی که یک ارز با قیمت خیلی بیشتر از ارزش واقعی‌اش معامله‌ می‌شود، نسبت به فروش دارایی اقدام کند و زمانی که دارایی با قیمت خیلی کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شد، اقدام به خرید آن دارایی نماید.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که ارزش واقعی یک سهم توسط خود تریدر شناسایی می‌کند. این یعنی ارزش واقعی یک سهم بر اساس ذهنیت و برداشت خود تریدر مشخص می‌شود. بنابراین بسیار مهم است که تریدر بتواند ذهنیت درستی از بازار داشته باشد. به همین منظور او باید به تمام پارامترهای فاندامنتال و تاثیرگذار روی اندیکاتور CCI نیز توجه کند.

روش استفاده از اندیکاتور CCI

به‌منظور استفاده از اندیکاتور CCI باید در ابتدا به بازه‌های زمانی که این نوسانگر در آن عمل می‌کند توجه کنیم. این اندیکاتور دارای بازه‌های زمانی یک ماهه است. نوسانگر CCI به شما کمک می‌کند تا بتوانید یک مقایسه‌ی درست بین قیمت متوسط ارزدیجیتال موردنظر و قیمت فعلی آن ارز در یک بازه‌ی زمانی مشخص داشته باشید.  مقادیر ارزش یک دارایی در اندیکاتور CCI بین یک بازه‌ی 100+ و 100- در حال نوسان هستند. البته گاهی اوقات این مقادیر از این بازه بیشتر یا کمتر می‌شوند. تحلیل‌گران برجسته هنگامی که این اتفاق می‌افتد، نتیجه می‌گیرند که روند سهم دارای شدت و یا ضعف است.

برای شروع استفاده از اندیکاتور CCI باید برای تحلیل خود، دوره‌های مشخص تعیین کنید. منظور از دوره، یک فاصله‌ی زمانی معین است که شما کمیت‌ها و پارامترهای مختلفی را در آن مورد بررسی قرار می‌دهید. این کار صرفا به منظور داشتن یک محدوده از اطلاعات و متغیرها برای محاسبات مربوط به اندیکاتور CCI است.

 برای مثال در بین تریدر‌ها رایج است که دوره‌‌های بیست، سی و یا چهل‌تایی تعیین می‌کنند. بر همین اساس، در یک دوره‌ی سی‌تایی، متوسط قیمت در سی ماه اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه کدام‌یک از این دوره‌ها مناسب‌تر است به شما بستگی دارد. باید ببینید تصمیم‌گیری در دوره‌های بلندتر برای شما راحت است یا در دوره‌های کوتاه‌تر؟ البته این موضوع به استراتژی شما نیز بستگی دارد.

محاسبات ریاضی

این نکته را فراموش نکنید که شما هرچقدر با کارکردن با نوسانگرها آشنا باشید باز هم باید نسبت به معادلات ریاضی آنها اطلاعات و دانش کافی داشته باشید. یاد گرفتن معادلات ریاضی نوسانگرها به شما کمک می‌کند تا یک قدم از سایر تریدرها جلوتر باشید؛ در مواقع حساس تصمیم درست بگیرید و به سود بالاتری برسید.

برای محسابه‌ی CCIدر ابتدا باید دو پارامتر را محسابه نماییم. پارامتر اول میانگین متحرک است. دومین پارامتر نیز انحراف میانگین مطلق خوانده می‌شود. اگر بخواهید این دو کمیت را حساب کنید باید بیشترین و کمترین قیمت و همچنین قیمت بسته شدن سهم موردنظر را داشته باشید. در ذیل، معادلات ریاضی اندیکاتور CCI را مشاهده می‌کنید.

در معادله‌ی بالا، Tn عبارت است از :

همچنین n، تعداد دوره‌ها را مشخص می‌کند. L کمترین قیمت، H بالاترین قیمت و C قیمت نهایی ارز یا سهم است. از طرفی MA همان میانگین متحرک را نشان می‌دهد.

اکنون فقط یک کمیت مانده است. در فرمول اندیکاتور MD معرف انحراف میانگین مطلق است. برای محاسبه‌ی این پارامتر از معادله‌ی زیر کمک بگیرید.

در نظر داشته باشید، استفاده از معادلات ریاضی اندیکاتور CCI خیلی کاربرد ندارد. صرفا آگاهی از این معادلات باعث می‌شود تا خود شما درک بهتری از عملکرد CCI داشته باشید. این البته به انتخاب شما بازمی‌گردد. اگر اندیکاتور CCI را انتخاب کرده‌اید و با محاسبات ریاضی آن آشنا شدید، از نوسانات آن شوکه نخواهید شد.

آنچه اندیکاتور CCI به ما نشان می‌دهد

شما با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنید. برای این‌کار باید به محدوده‌ها و سطوح توجه کنید. برای مثال این نوسانگر در محدوده‌ی مثبت و منفی در حال نوسان است. زمانی که یک سهم از ناحیه‌ی کمتر از 100 به سمت بالا حرکت‌ می‌کند این یعنی قیمت ارزدیجیتال موردنظر یک روند افزایشی را در پیش گرفته است. به عکس، اگر حرکت قیمت به سمت مقادیر پایین‌تر از 100+ باشد یعنی سهم یک روند نزولی را در پیش گرفته است.

البته در نظر داشته باشید، اگر قیمت از بخش مثبت به بخش منفی منتقل شد و همینطور به روند خود ادامه داد، می‌توان گفت که یک روند نزولی آغاز شده است. مهم‌ترین مساله در شناسایی نزولی یا صعودی بودن روندها، نقطه‌ی بازگشت است. معمولا در اندیکاتور CCI نقطه‌ی بازگشت در محدوده 200+ و 200- است.

گرچه برخی از تحلیل‌گران ممکن است محدوده‌ای شبیه این بازه با کمی تغییر را درنظر بگیرند. این هم به نظر معامله‌کننده بستگی دارد. ممکن است یک تریدر به این نتیجه برسد که باید در 250+ اقدام به فروش کند. و در همان رمزارز یک تریدر دیگر 200+ را در نظر بگیرد. همین ویژگی اندیکاتور CCI است که به عنوان یک چالش برای تحلیل‌گران شناخته می‌شود.

واگرایی‌ها در CCI

دو مفهوم همگرایی و یا واگرایی همواره در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. علت این موضوع آن است که همگرایی‌ها یا واگرایی‌ها همواره به دلایل قابل توجه و مهمی روی می‌دهند که باید حتما به آنها توجه کرد. اگر با اندیکاتور CCI کار کرده باشید، احتمالا شاهد واگرایی‌هایی بوده‌اید. واگرایی اصطلاحا به معنای برخورد دو منحنی و سپس فاصله گرفتن آنها از یکدیگر است. در این حالت نیز اگر منحنی اندیکاتور CCI با منحنی قیمت یکدیگر را قطع کردند و سپس از هم فاصله گرفتند، اصطلاحا واگرایی رخ داده است.

 حال برای تحلیل واگرایی باید به ادامه‌ی روندها دقت کنیم. بعد از نقطه‌ی برخورد، اگر منحنی اندیکاتور به سمت پایین رفت و منحنی قیمت به سمت بالا حرکت کرد، یعنی احتمال رسیدن به نقطه‌ی بازگشت وجود دارد. این موضوع به دلیل این است که اندیکاتور CCI قدرت یک روند را نشان می‌دهد.

 بنابراین اگر منحنی قیمت روبه بالاست و منحنی CCI رو به پایین، یعنی روند افزایش قیمت، قدرت کمی دارد و هرلحظه ممکن است بازگشت کند. برعکس این اتفاق نیز ممکن است بیافتد. یعنی منحنی CCI به سمت بالا حرکت کند و منحنی قیمت به سمت پایین. در این حالت قیمت با قدرت خیلی کمی به سمت کم شدن پیش می‌رود و هر لحظه احتمال بازگشت آن وجود دارد.

کاستی های اندیکاتور CCI

نوسانگرها هرکدام دارای ویژگی‌ها و مزیت‌هایی هستند. البته از کاستی‌ها و معایب هرکدام نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد. بنابراین هر تریدری باید علاوه بر اینکه با نحوه‌ی کار با اندیکاتورها آشنا می‌شود با معایب و کاستی‌های آنها نیز آشنا شود تا بتواند به درستی یک نوسانگر را انتخاب کند و از آن نتایج دقیقی بگیرد. در ادامه برخی از کاستی‌های نوسانگر CCI را اشاره می‌کنیم.

• اندیکاتور CCI، وابستگی زیادی به برداشت و ذهنیت تریدرها به بازار دارد. همین موضوع باعث شده است که این اندیکاتور خیلی دقیق بنظر نرسد.
• این اندیکاتور، زمان مناسب خریدوفروش را مقداری دیرتر به شما اطلاع می‌دهد. بخاطر همین ویژگی ممکن است شما در استفاده از این اندیکاتور یک فرصت خیلی مناسب برای خرید را از دست بدهید.
• اندیکاتور CCI به تنهایی کافی نیست. شما باید در کنار استفاده از این اندیکاتور از سایر اندیکاتورها نیز استفاده نمایید.

نتیجه‌گیری

همانطور که در این مقاله اشاره شد، استفاده از اندیکاتورها بسیاری ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی استفاده از یک اندیکاتور مثل اندیکاتور CCI به تنهایی کافی نیست. شما باید در شرایط مختلف بتوانید از چند نوسانگر برای تحلیل خوب استفاده کنید. در این مقاله سعی کردیم ویژگی‌های نوسانگر CCI را مورد بررسی قرار دهیم و با نحوه‌ی کار با آن آشنا شویم. امیدوارم از مطالعه‌ی این مقاله لذت برده باشید.